횡보장에선 대개 스토캐스틱을 많이 쓴다고 합니다. 그래서 이번엔 스토캐스틱 보조지표에 관해 알아보겠습니다.
스토캐스틱(Stochastic)은 주식투자 기술적 분석에서 사용되는 보조 지표로, 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)라는 공식 명칭을 가지고 있습니다. 이 지표는 1950년대에 William Dunnigun에 의해 소개되고 George Lane에 의해 널리 보급되었으며, 고승덕 증권 전문가가 이것을 `마법의 지표`로 얘기해 화제가 되기도 했죠.
스토캐스틱N = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)
스토캐스틱은 주식투자에서 현재 가격의 위치를 나타내는 기술적 분석 지표로, 매수세와 매도세의 강도를 파악하는 데 사용됩니다. 최근 N일간의 최고가와 최저가 범위 내에서 현재 가격 위치를 계산하며, 높은 위치는 매수세가 강함(과매수)을, 낮은 위치는 매도세(과매도)가 강함을 나타냅니다. 스토캐스틱 값은
1) 현재 가격과 N일 중 최저가, 최고가를 이용하여 계산되며,
2) 항상 0~100% 사이의 범위를 가지며,
3) 100%는 매수세가, 0%는 매도세가 강한 상황을 나타낸다.
스토캐스틱 차트에는 두가지 그래프가 표시되는데
1) 첫번째는 스토캐스틱N (%K)이고
2) 두번째는 스토캐스틱N의 m일 이동평균선 (%D)
이때, 전자를 %K로, 후자를 %D로 표시하는데, %D는 단순히 스토캐스틱N의 이동평균선이므로 slow %K라고 부르기도 합니다.
이동평균선을 함께 표시하는 이유는, 골든크로스와 데드크로스 등, 이동평균선과의 비교를 통해 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있기 위해서입니다. %K와 %D를 표시한 스토캐스틱 차트에서,
%K가 증가할 경우 즉 매수세가 증가하면 이동평균선인 %D를 뚫고 올라오는 형태 즉 골든크로스를 보이게 되는데 이것은 매수 신호가 됩니다.
반대로 %K가 %D를 뚫고 내려오는 형태 즉 데드크로스를 보이면 매도 신호가 됩니다.
위를 종합해볼 때 2가지가 중요합니다.
1) 100%에 가까운 (80%~100%)구간의 과매수, 0%에 가까운 (0%~20%)구간의 과매도
2) 골든크로스, 데드크로스를 파악
즉!
1) 과매수는 매도 신호이므로 => 과매수 구간에서의 데드크로스 신호를 찾으면 => 매도지점!
2) 과매도는 매수 신호이므로 => 과매도 구간에서의 골든크로스 신호를 찾으면 => 매수지점!
이 2개를 감안해 엑셀로 구현해보겠습니다.
0) 준비작업 (삼성전자 005930으로 300거래일 데이터를 갖고오겠습니다.)
=googlefinance("KRX:005930", "all", today()-300, today())
googlefinnace함수는 구글 엑셀에서 지원해주는 함수입니다.
1) 종목
1-1) KRX: => 코스피
1-2) 005930 => 삼성전자 번호
2) 나타낼 범위
all => 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량 모두를 나타내게 명령
3) 시작일
today()-300 => 300거래일 이전부터
4) 종료일
today() => 오늘까지
1) 스토캐스틱N = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가) 공식 적용하기
=(E13 - min(B2:E13)) / (max(B2:E13) - min(B2:E13))
G15 자리에 위와 같이 계산식을 써줍니다.
2) 슬로우 스토캐스틱 나타내기
이동평균선 즉, 평균값을 나타내주면 됩니다.
=AVERAGE(G13:G17)
H17 자리에 다음과 같이 AVERAGE함수를 이용에 G13~G17의 평균을 구해줍니다.
=AVERAGE(H17:H21)
또한 I21 자리에 H의 평균값을 구해줍니다.
이렇게 하면 위와 같은 그래프가 나타나는데요.
아래 동그라미 친 부분 (과매도-골든크로스)에선 매수를,
위 동그라미 친 부분(과매수-데드크로스)에선 매도를 하면 좋을 듯 합니다.
